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    Maquette pédagogique MAM

    MAM5 - Semestre S9 - Mineure IMAFA



    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Humanités FISE S9
    2
    		Elisabeth Sargenti
    Négociation commerciale
     
     
    8
    0
    		 
    Culture juridique et propriété intellectuelle
     
    0
    12
    0
    		 
    Conférences métiers
     
    2
     
    0
    		Veronika Nedeltchev


    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Projet d'études et de recherche S9
    L'objectif de ce module est de faire travailler les étudiants en mode projet, en petits groupes, sur un projet long (étalé sur le semestre), en interaction avec un professionnel du monde de l'entreprise.
    4
    		Cédric Boulbe


    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Mathématiques et Modélisation
    6
    Méthodes numériques pour le pricing d'options
    Ce cours aborde le problème de la résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques par différences finies avec application aux options européennes et la résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies avec application aux options américaines. Il introduit également les méthodes de simulations des variables aléatoires et de Monte-Carlo avec en ligne de mire la simulation des équations différentielles stochastiques et pour application le calcul numérique des valeurs des options.
    15
    15
    1.5
    		Didier Auroux
    Machine learning pour l'actuariat
    Dans ce module, on étudiera l’application du machine learning (et plus généralement de l’intelligence artificielle) à l’actuariat. Le ML peut par exemple servir à prédire le calcul de primes pour un contrat d’assurance vie.
    24
    0
    1.5
    		Marius Akre
    Modèles mathématiques
    Ce cours introduit les modèles mathématiques continus utilisés pour l'évaluation d'options et l'analyse du risque: Mouvement Brownien, Intégrale d’Itô, équations différentielles stochastiques et théorème de Girsanov. Du point de vue de la modélisation ces outils seront utilisés pour introduire la notion de stratégie, d’arbitrage, de probabilité risque-neutre et résoudre le problème du calcul de la prime et de la couverture dans le modèle de Black-Scholes.
    27
    27
    3
    		Christine Malot


    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Numérique et Informatique
    6
    Applications distribuées en environnement hétérogène
    Ce cours a pour but d’identifier et de comprendre les problèmes posés par la programmation en environnement distribué et hétérogène.
    15
    15
    1.8
    		Denis Pallez
    Applications relationnelles pour le web
    Ce cours a pour but de : comprendre la nécessité de gérer la persistance des données, juger de l'adéquation d'un outil de modélisation, évaluer la pertinence de la localisation des traitements des données sur architectures réparties (client serveur et multi tier). Pour cela, l’étudiant sera amené à apprendre à concevoir des bases de données relationnelles efficaces (normalisées), utiliser ORM et UML, programmer en langages SQL(SGBD Postgres), Java (JSP, JDBC, EJB) et utiliser l'environnement Resin.
    15
    15
    1.8
    		Françoise Baude
    Génie logiciel
    Ce cours introduit la notion de génie logiciel et introduit et la modélisation avec le langage UML. Il comporte trois parties : des compléments sur le génie logiciel et les processus de développement, l’introduction à UML 1 et son utilisation pour la modélisation dans toutes les phases de développement d’un projet logiciel. Enfin, une partie sur les méthodes de test.
    30
    18
    2.4
    		Audrey Occello


    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Finance et Assurance 1
    6
    Finance de marché
    Cet enseignement constitue une introduction à la finance de marché. On aborde le marché des taux d’intérêt, le marché des produits dérivés, le thème de la décision, les modèles d’équilibre du portefeuille. On donne une vue générale des marchés financiers et de leur fonctionnement, et on définit les actifs dérivés pour approfondir leurs stratégies de gestion.
    27
    0
    2.4
    		Jérôme Bessi
    Marché des taux
    Le cours vise à expliquer comment sont gérés les risques liés aux taux et actifs dérivés. On étudie les courbes de taux, le calcul des taux zéro-coupon, le pricing obligataire, les CMS, …
    45
    0
    3.6
    		Walid Jabeur


    Unité d'enseignement obligatoire
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Finance et Assurance 2
    6
    Gestion de portefeuille
    Ce cours vise à donner une introduction à la gestion du risque des portefeuilles d'actifs financiers : Modèles de Markowitz et de Black-Litterman, Risques ex-post, Ratios de risque classiques (Sharpe, Beta, Ratio d'information...) et utilisation. Risques ex-ante, modélisation multifactorielle et matrice de variance covariance. Couverture des risques, le marché des futures, des options et des produits dérivés pour la couverture des risques de marché et de crédit. Ce cours comprend des applications réalisées sous Excel.
    24
    0
    1.8
    		Othman Caffik
    Calcul actuariel
    Le cours vise à poser les bases du calcul actuariel, en étudiant les assurances vie et non vie, la tarification des primes d’assurances-vie, et l’évaluation des bénéfices.
    36
    0
    3
    		Marius Akre
    Marché de l'énergie
    Le cours vise à poser les principes des marchés de l’énergie, notamment de l’électricité et du gaz.
    12
    0
    1.2
    		Maxime Jourand



    Bloc optionnel
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Développement personnel (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max)
     
     
     
    		Alexandre Caminada
    Activités sportives
     
    24
    2
    Activités culturelles
     
    24
    2
    Langue vivante 2
     
    24
    2


    Bloc optionnel
    Cours
    TD
    ECTS
    		Intervenant
    Expérience professionnelle (1 UE complémentaire au choix : 0 UE min - 1 UE max)
     
     
     
    Expérience professionnelle
     
     
    2